01
资金面
央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，年9月17日人民银行以利率招标方式开展了7天期和14天期逆回购操作共亿元。同时今日有亿元逆回购到期，净投放亿元。
今日资金面依旧偏紧，各期限价格不断上扬，早盘大行股份制融出少量隔夜以及7天品种，需求主要集中于跨节5天-7天品种。其中利率债隔夜加权位置成交，信用债+10位置成交。利率债5天加权-2.75位置交投，信用债于2.70%-2.80%位置交投；利率债7天加权-2.70%位置交投，信用债于2.60%-2.70位置交投；跨季14天-21天品种押利率2.70%-2.90%位置交投，信用债于2.90%-3.00%位置交投；利率债1个月加权-2.75%位置交投，信用债于2.75%-2.80%位置交投。午盘后资金面未见好转，需求堆积依旧较多，成交集中于5天品种，价格稳定于2.70%-2.75位置，更长期限成交较少。临近3点左右随着大行股份制的积极融出，资金面随之走松，各大机构相继平盘，5-7天品种价格回落至2.50%位置。更长期限需求较少，临近尾盘减点隔夜陆续显现，隔夜于2.00位置交投，宽松情绪延续至收盘。
02
一级市场
利率
21进出06(增发)，期限1Y，规模50，中标利率2.，全场倍数3.44，边际倍数1.25
21进出12(增发24)，期限2Y，规模50，中标利率2.，全场倍数4.26，边际倍数1.72
21贴现国债45，期限91D，规模，中标利率1.，边际利率1.，全场倍数5.23，边际倍数3.37
21附息国债05(续5)，期限30Y，规模，中标利率3.，全场倍数3.98，边际倍数2.23
CP
21常城建SCP,0.74Y,5亿,AAA,无担保,国企,
21津城建SCP,0.49Y,
21武进经发SCP,0.74Y，
21鲁钢铁SCP,0.74Y,15亿,AAA,无担保,国企,
21晋能煤业SCP,0.74Y休1,20亿,AAA,无担保,国企,
21融和融资SCP(),0.74Y,5亿,AAA,无担保,央企,
21晋路桥SCP(),0.74Y,5亿,AA+,无担保,国企,
MTN
21中电投MTN(),2.00Y休1,20亿,AAA,无担保,央企,，
21南昌轨交MTN,5.00Y,10亿,AA+,无担保,国企,
21嘉定工业MTN(),3+2Y,4.5亿,AA+,无担保,国企,
21大唐集MTN,3+NY,20亿,AAA,无担保,央企,
21云能投MTN,3.00Y,10亿,AAA,无担保,国企,
21大唐租赁MTN,2+1Y,5亿,AAA,无担保,央企,
21南通产业MTN(),3.00Y,2亿,AA+,无担保,国企,
21川高速MTN(),5.00Y,10亿,AAA,无担保,国企,
21中色MTN,2.00Y休1,6亿,AAA,无担保,央企,
21镇江交通MTN,2+1Y,3+7亿,AA+,无担保,国企,
03
二级市场
国债
国债期货午后上涨，各期限收涨。主力合约T收涨0.17%，收在99.，TF收涨0.12%，收在.，TS收涨0.04%，收在.。
国债交投比较清淡，收益率午后随期货整体有所下行。具体来看，22下2bp，收在2.7，29下1bp收在2.。
具体成交，
10y29tkn2.，2.，2.,2.下1bp
金债
金债交投情绪一般，仍然是交易盘活跃，收益率整体下行1-2bp，中短券表现较好。具体成交价格方面，下1.5bp，收在2.97，下1.5bp，收在3.。
具体成交
5ytkn2.，2.,2.98,2.97下1.5bp
10ytkn3.,3.,3.,3.下1.5bp
国开
非国开
短融
周五短融成交量持续下降，整体继续清淡，AAA成交下降明显，成交期限以3M及以上品种居多，成交在2.56-2.9收益区间，继续估值加点成交，买盘多以基金和券商资管为主。
AAA方面，
5D21南电SCPAAA/02.5（0.7bp)
6D21中电投SCPAAA/02.55（5bp)
6D21中车SCPAAA/02.5（0bp)
7D21浙交投SCPAAA/02.5（-1.5bp)
7D21宝钢SCPAAA/02.5（-5bp)
7D21光大集团SCPAAA/02.5（0bp)
10D21国能新能GNAAA/02.5（-5.2bp)
12D21光大集团SCPAAA/02.5（0bp)
28D21深圳水务SCPAAA/02.76（-0.7bp)
32D21苏城投SCPAAA/02.83（0.5bp)
32D21粤广业SCPAAA/02.84（-3.5bp)
32D21中信建投CPBCAAA/A-12.58（-0.5bp)
33D21万华化学SCPAAA/02.75（-2.3bp)
35D21远东租赁SCPAAA/03.2（32.3bp)
40D21杭州钢铁SCPAAA/02.85（-3.8bp)
42D21沪机场股SCPAAA/02.6（-2.3bp)
42D21复星高科SCPAAA/03.68（-2.4bp)
44D(休1)21苏交通SCPAAA/02.75（4.9bp)
44D(休1)21粤广业SCPAAA/02.83（-2.3bp)
46D21江西交投SCPAAA/02.7（0.2bp)
59D21华能集SCPAAA/02.55（5.8bp)
63D21首钢SCPAAA/02.6（-1.6bp)
68D21万华化学SCPAAA/02.61（-0.8bp)
70D21宁沪高SCPAAA/02.58（1.6bp)
74D21中交建SCPAAA/02.53（1.5bp)
75D21东北证券CPAAA/A-12.82（3.5bp)
81D21中交建SCPAAA/02.53（1.5bp)
82D21苏州高技SCPAAA/02.75（1.7bp)
86D(休1)21中油工程SCPAAA/02.56（-0.4bp)
88D21乌城投SCPAAA/02.71（3.9bp)
90D21渤海证券CPAAA/02.9（-15.9bp)
90D21环球租赁SCPAAA/02.9（-6.1bp)
94D21三峡GNAAA/02.45（0bp)
D21国电南瑞SCPAAA/02.56（-0.7bp)
D21深业SCPAAA/02.7（6.4bp)
D21中化工SCPAAA/02.69（1.7bp)
D21中电投SCPAAA/02.63（9.5bp)
D21青岛啤酒SCPAAA/02.65（5.7bp)
D21上海环境SCPAAA/02.75（5.6bp)
D21西基投SCPAAA/02.7（-0.5bp)
D21船重SCPAAA/02.7（8.3bp)
D21滨江房产CPAAA/A-13.15（-10.6bp)
D21紫金投资SCPAAA/02.75（1.3bp)
D21沪港务SCPAAA/02.68（6.7bp)
D21中盐SCPAAA/02.89（-0.4bp)
D(休2)21萧山国资CPAAA/A-12.8（6.9bp)
D21国网租赁SCPAAA/02.9（-2bp)
D21佛公用SCPAAA/02.72（2.1bp)
D(休1)21南京地铁SCPAAA/02.75（-0.1bp)
D21晋能煤业SCPAAA/03.25（-1.8bp)
D(休5)21吉林电力SCPAAA/03.26（3.9bp)
D21万华化学SCPAAA/02.8（0bp)
D21京能洁能SCPAAA/02.77（-0.8bp)
D21首钢SCPAAA/02.86（0.3bp)
D21中电海康SCPAAA/02.81（1.3bp)
D21电网CPAAA/02.75（2.7bp)
D21华侨城SCPAAA/02.8（0.1bp)
D21电网CPAAA/02.74（1bp)
D21电网CPAAA/02.77（0.1bp)
D21电网CPAAA/02.77（0bp)
AA+方面，
31D21晋交投SCPAA+/03.04（-2.5bp)
32D20海宁城投CPAA+/A-12.89（-2.5bp)
44D(休1)21海安开投SCPAA+/03.8（-1bp)
49D21昆交产SCPAA+/04.4（-1.8bp)
86D(休1)21景国资SCPAA+/03.6（-0.1bp)
D21株国投CPAA+/A-13.61（-7.9bp)
D21滇池投资SCPAA+/04.25（-2.1bp)
D21宿州城投CPAA+/A-12.91（-1.2bp)
D21武清国资SCPAA+/05.2（-15.9bp)
D(休1)21涪陵新城SCPAA+/03.77（-0.4bp)
D21吴中经发SCPAA+/02.9（2.1bp)
D21天恒置业CPAA+/A-12.9（-0.3bp)
D21合川城投SCPAA+/04.1（-1.5bp)
D21岳阳城投SCPAA+/02.86（-5.8bp)
D21如皋经贸SCPAA+/03.81（-3.2bp)
D(休2)21乌高新SCPAA+/03.07（2.3bp)
D21南京医药SCPAA+/02.95（-1.8bp)
AA方面，
30D(休1)21运城城投SCPAA/04.67（-9.8bp)
41D20衡阳滨江CPAA/A-13.3（-2.4bp)
43D(休2)21苏科技城SCPAA/02.9（1bp)
45D21铜陵建投SCPAA/03.22（0.4bp)
81D20宿迁经开CPAA/A-13.82（-2.3bp)
D(休2)21如皋沿江SCPAA/03.97（4bp)
D21广安CPAA/A-13.75（0.1bp)
D21黄石城投CPAA/A-13.02（1.8bp)
D21新佳园SCPAA/03.01（-4.8bp)
D(休1)21荆门高新SCPAA/04.16（-0.6bp)
D21河南路桥CP(乡村振兴)AA/A-13.21（-1.6bp)
中票
周五中票成交持续之前的清淡表现，AAA占比继续下降，成交集中在3Y以内区间，成交在2.6-3.3附近收益区间，成交继续估值加点，买盘多以银行理财和基金为主。
AAA方面，
5D16华能集MTNAAA/AAA2.6（10bp)
8D(休2)18国新控股MTNAAA/AAA3（20bp)
28D18中建材MTNAAA/AAA2.8（8.3bp)
32D18光大集团MTNAAA/AAA2.75（7.7bp)
53D+N18南昌城投MTNAAA/AAA3.01（-2.7bp)
67D18朝阳国资MTNAAA/AAA2.69（2.3bp)
70D+N18陕延油MTNAAA/AAA2.83（-3.7bp)
92D(休2)18信达投资MTNAAA/AAA3.11（-5.6bp)
D(休1)19金川MTNAAA/AAA2.9（1.3bp)
D19津城建MTNAAAA/AAA3.15（-1.5bp)
D+N(休1)17大连港MTNAAA/AAA3（-3.3bp)
D19国电MTNAAA/AAA2.6（4bp)
D(休1)17绿城房产MTNAAA/AAA2.89（0.6bp)
D19东航股MTNAAA/AAA2.72（-0.1bp)
D19鲁黄金MTNAAA/AAA2.8（-1.1bp)
D(休1)19浙资运营MTNAAA/AAA2.7（-2.4bp)
D(休1)19广新控股MTNAAA/AAA2.84（-1.4bp)
D(休1)19环球租赁MTNAAA/AAA3.08（-8.3bp)
D+N19南昌城投MTNAAA/AAA3.08（-4.5bp)
D+N19晋焦煤MTNAAA/AAA3.15（-3.4bp)
D+N(休1)19河钢集MTNAAA/AAA3.68（-1.2bp)
D+N17武金控MTNAAA/AAA3.6（2.2bp)
D17河钢集MTNAAA/AAA3.05（-0.6bp)
D20无锡建投MTNAAA/AAA2.85（-3.4bp)
1Y(休1)19津城建MTNAAAA/AAA4（-16.1bp)
1.02Y19南电MTNAAA/AAA2.（0.2bp)
1.03Y+N19河钢集MTNAAA/AAA3.74（-0.5bp)
1.03Y+N17川交投MTNAAA/AAA3.16（-1bp)
1.07Y+N17金隅MTNAAA/AAA3.09（-1.6bp)
1.14Y+N17金隅MTNAAA/AAA3.11（-1.5bp)
1.22Y17成都高新MTNAAA/AAA2.95（3bp)
1.33Y20苏国信MTNAAA/AAA2.88（1.6bp)
1.33Y(休1)20苏国信MTNAAA/AAA2.88（1.6bp)
1.33Y20南电MTNAAA/AAA2.85（1.1bp)
1.34Y18常城建MTNAAA/AAA3.03（3.4bp)
1.43Y20大同煤矿MTNAAA/AAA4.8（-4bp)
1.43Y20云能投MTNAAA/AAA5（-8.7bp)
1.44Y20阳煤MTNAAA/AAA5.1（-39.1bp)
1.44Y20南电MTNAAA/AAA2.87（1.4bp)
1.47Y20南航股MTNAAA/AAA2.94（-0.3bp)
1.48Y20汇金MTNAAA/AAA2.86（-0.2bp)
1.5Y21中核MTNAAA/AAA2.88（-1.3bp)
1.52Y21中电投MTN(乡村振兴)AAA/AAA2.91（1.3bp)
1.53Y21华能集GNAAA/AAA2.85（-5bp)
1.54Y20中石化MTNAAA/AAA2.88（1.1bp)
1.56Y20中油股MTNAAA/AAA2.91（3.8bp)
1.57Y18南电MTNAAA/AAA2.87（-0.3bp)
1.58Y(休1)18浙能源MTNAAA/AAA2.91（0.3bp)
1.62Y20中石油MTNAAA/AAA2.89（1bp)
1.68Y20汇金MTNAAAA/AAA2.89（0.1bp)
1.69Y20晋煤MTNAAA/AAA4.6（4.2bp)
1.69Y20中石化MTNAAA/AAA2.89（-0.1bp)
1.77Y21福新能源GN(蓝债)AAA/03.02（1.2bp)
1.78Y21电网MTN(可持续挂钩)AAA/02.9（-0.3bp)
1.83Y20晋煤MTNAAA/AAA4.6（0.5bp)
1.91Y18深圳高速MTNAAA/AAA2.94（-2.5bp)
1.95Y20宁舟港MTNAAA/AAA3（-0.7bp)
1.99Y18沪临港MTNAAA/AAA3.16（5.2bp)
2.2Y18天府投资MTNAAA/AAA3.29（-1.3bp)
2.23Y20泉州城建MTNAAA/AAA3.15（-0.9bp)
85D+2Y18中联重科MTNAAA/AAA2.72行权（-1.9bp)
2.24Y18浙能源MTNAAA/AAA3（-1.8bp)
2.24Y+N20川交投MTNAAA/AAA3.47（0.6bp)
D+2Y19华菱集团MTNAAA/AAA2.65行权（-4.4bp)
2.48Y21陕煤化MTNAAA/AAA3.34（-1.9bp)
2.48Y21广州国资MTNAAA/AAA3.1（-3.6bp)
2.53Y19湘高速MTNAAA/AAA3.24（2.2bp)
2.58Y21华能GN(碳中和债)AAA/AAA3.05（-1.4bp)
2.68Y19陕煤化MTNAAA/AAA3.37（-2.3bp)
2.78Y21华发集团MTNAAA/AAA4.56（6.5bp)
2.94Y21国电GN(碳中和债)AAA/AAA3.07（-4.2bp)
2.96Y21苏沙钢MTNAAA/03.95（-3.6bp)
3Y21中电投MTNAAA/AAA3.（2bp)
3.14Y19华发集团MTNAAA/AAA4.6（2.2bp)
1.22Y+2Y19龙城投资MTNAAA/AAA3.04行权（-1.9bp)
1.61Y+2Y20首开MTNAAA/AAA3.3行权（3.8bp)
1.64Y+2Y20云南交投MTNAAA/AAA3.8行权（-1.2bp)
1.92Y+2Y20渝两江MTNAAA/AAA3.1行权（-1.8bp)
2.84Y+2Y21松江国投MTNAAA/AAA3.27行权（4.2bp)
4.86Y21中石化MTNAAA/03.4（2.2bp)
4.86Y21中石化MTNAAA/03.39（1.2bp)
4.92Y21粤海MTNAAA/AAA3.47（0bp)
4.93Y21成交投MTNAAA/AAA3.63（-0.6bp)
AA+方面，
36D18上海城开MTNAA+/AA+2.9（-0.5bp)
34D16云南水利MTNAA+/AA+5.95（-7.9bp)
D19乌经建MTNAA+/AA+3.7（-2.2bp)
D+NY19宣城国资MTNAA+/AA+3.3行权（-2.3bp)
D19上饶城投MTNAA+/AA+2.93（-8.3bp)
D+N(休2)19南昌轨交GNAA+/AA+3.12（2bp)
D(休1)19均瑶MTNAA+/AA+10（18.7bp)
D(休2)19瘦西湖MTNAA+/AA+2.91（-1.5bp)
D(休1)17粤发电MTNAA+/AA+2.84（2.2bp)
D17安庆城投MTNAA+/AA+2.9（-3.7bp)
D(休1)19闽交运MTNAA+/AA+2.91（-2.8bp)
D(休1)17邗江城建MTNAA+/AA+3（2.5bp)
D19连云港MTNAA+/AA+5.8（1.3bp)
D19连云港MTNAA+/AA+5.85（6.3bp)
12D+0.91Y(休1)17兴湘投资MTNAA+/AA+4.6（29.3bp)
D17阜阳投资MTNAA+/AA+3（0.8bp)
1.13Y17柯桥国资MTNAA+/AA+3（-0.4bp)
1.14Y17邵阳城投MTNAA+/AA+5.5（3.1bp)
1.19Y17柯桥国资MTNAA+/AA+3（-1.6bp)
1.19Y17张家城投MTNAA+/AA+3.06（0.6bp)
1.23Y19吴江经开MTNAA+/AA+3.05（-1.2bp)
1.28Y17江北国资MTNAA+/AA+3.08（0.4bp)
1.44Y20赣然气MTNAA+/AA+3.17（2.6bp)
1.51Y20徐矿MTNAA+/AA+3.39（-2.2bp)
1.57Y18太仓资产MTNAA+/AA+3.15（-0.3bp)
1.73Y20先行控股MTNAA+/AA+3.4（0.3bp)
1.95Y18太仓城投MTNAA+/AA+3.2（-0.5bp)
2D+2Y18珠水环境MTNAA+/AA+3.25行权（-4bp)
2.07Y20海沧投资MTNAA+/AA+3.9（-2.5bp)
1.1Y+1Y20开滦股MTNAA+/AA+3.7行权（-0.9bp)
2.34Y21南通高新MTNAA+/AA+3.34（-1.2bp)
2.45Y19南宁城投MTNAA+/AA+3.5（2.4bp)
2.61Y21上饶城投MTNAA+/AA+3.87（0.9bp)
2.77Y19金华城投MTNAA+/AA+3.4（-4.4bp)
2.86Y21灵山GNAA+/03.72（-1bp)
2.91Y21邯郸交投MTN(乡村振兴)AA+/04.03（-1.1bp)
2.93Y21先行控股MTNAA+/03.73（-1.7bp)
1.54Y+2Y20镜湖开发MTNAA+/AA+3.15行权（0.5bp)
2.12Y+2Y20上虞国投MTNAA+/AA+3.3行权（0bp)
2.34Y+2Y21平湖城投MTNAA+/AA+3.45行权（-0.3bp)
2.56Y+2Y21常熟发投MTNAA+/AA+3.38行权（-1.9bp)
2.56Y+2Y21常熟发投MTNAA+/AA+3.37行权（-2.9bp)
AA方面，
94D18汤山建设MTNAA/AAA2.81（-1bp)
D(休1)19川国资MTNAA/AAA3.34（-2bp)
D19南国置业MTNAA/AA+3.32（-1.4bp)
D17蚌埠城投MTNAA/AA3.13（0.2bp)
1Y19滨海新城MTNAA/AA3.28（3.5bp)
1.6Y18宿迁经开MTNAA/AA5.52（-3.8bp)
1.62Y(休4)20粤电开GNAA/AAA3.1（3.7bp)
1.85Y21温州交运MTN(碳中和债)AA/03.45（-3.1bp)
D+2Y+1Y64820零陵城建MTNAA/AA5.7（38.2bp)
2.36Y+2Y21合川投资MTNAA/AAA3.74行权（-1.8bp)
2.52Y+2Y21望源开发MTNAA/AA+4.53行权（-1.8bp)
存单
存单一级全期限为工作日到期，3M和6M期限持续活跃。1MAAA国股询价在2.25%，3M大行国股询价在2.30%-2.35%，6M国股询在2.45%，9M大行国股询价在2.55%，1Y大行国股询在2.65%-2.68%。长期限需求较清淡。
二级存单各期限成交依旧活跃，6M以内成交收益率较上一交易日略有下行，6M以上成交收益率较前一交易日基本持平。1M国股大行成交在2.10%-2.35%，不跨年12月到期国股成交在2.38%-2.42%，跨年方面，明年春节前到期国股成交在2.51%-2.54%，不跨一季度国股成交在2.57%-2.60%，9M国股成交在2.67%-2.70%，1Y国股成交在2.70%-2.72%。
企业债
企业债还是永续和二级扎堆，永续类单日上行3bp超过了3.90收益线成交在3.91，二级单日上行1bp触及3.70收益。
AAA方面，
32D18长沙银行01AAA/AAA2.65（10.8bp)
60D18中铝03AAA/AAA2.65（-4.9bp)
74D18交通银行小微债AAA/AAA2.46（0.4bp)
81D+N20唐租Y4AAA/AAA3.4（-6.2bp)
81D+NY20华综Y4AAA/AAA3.8行权（-4bp)
92D(休2)18重庆农商小微债AAA/AAA2.53（2.8bp)
D19渤海01AAA/AAA3.1（-1.4bp)
D19建材03AAA/AAA2.73（1.5bp)
D17闽电01AAA/AAA5.3（28.3bp)
D(休2)19中原01AAA/AAA2.81（0.5bp)
D(休1)12冀交通债AAA/AAA2.81（-1.3bp)
D(休1)19华菱01AAA/AAA2.85（1.8bp)
D19华融湘江小微债02AAA/AAA3.32（-0.2bp)
D19中投C1AAA/03.09（-2.7bp)
D+N19葛洲Y1AAA/AAA2.98（2.8bp)
D19唐租02AAA/03.6（8.9bp)
D(休2)19云能投MTNAAA/AAA4.6（-24.4bp)
D15城建01AAA/AAA2.85（-1.5bp)
D17铁道14AAA/AAA2.73（-0.2bp)
D(休2)19航集02AAA/AAA2.75（-1.8bp)
D19建信金融债01AAA/AAA2.85（-1.9bp)
D(休2)19津投21AAA/AAA4.3（19bp)
D+NY19建集Y1AAA/AAA3.47行权（-1bp)
D+N(休3)20资本Y2AAA/AAA3.02（-10.7bp)
1Y19申万宏源金融债01AAA/AAA2.75（0bp)
1.08Y+N17建材Y2AAA/AAA2.99（-3.2bp)
1.09Y19工银投资债03AAA/AAA2.9（2bp)
1.11Y20招证G6AAA/AAA2.75（-3.1bp)
1.13Y+N20漳九Y2AAA/AAA3.（-0.2bp)
1.16Y20申证12AAA/AAA2.74（-5.5bp)
1.17Y12豫铁投债AAA/AAA3.19（-0.8bp)
1.18Y17远洋01AAA/AAA3.63（-0.1bp)
1.22Y17陕能02AAA/AAA2.9（-9bp)
1.23Y12桂交投AAA/AAA3.25（-2.3bp)
1.24Y19交通银行02AAA/AAA2.78（-1.3bp)
1.42Y20兴业G1AAA/AAA2.83（-6.2bp)
1.43Y20申证04AAA/02.99（0bp)
1.45YG20天成2AAA/AAA3.2（-3.6bp)
1.48Y20苏州银行双创债AAA/AAA2.89（-3.3bp)
1.49Y18天风01AAA/AAA3.5（-10bp)
1.5Y12东航01AAA/AAA2.95（3.4bp)
1.55YGC机场01AAA/AAA2.88（0.8bp)
1.56Y20浙商银行小微债02AAA/AAA2.88（-0.8bp)
1.58Y20天风01AAA/AAA3.56（-4.9bp)
1.58Y20邮政02AAA/AAA2.88（0.3bp)
1.59Y18中金C1AAA/03（-6bp)
1.61Y20浦发银行01AAA/AAA2.85（0.8bp)
1.68Y20国电02AAA/AAA2.9（0.7bp)
1.71Y20中证09AAA/AAA2.84（-2.4bp)
1.72Y+NY18电投Y1AAA/AAA3.05行权（0.4bp)
1.73Y+NY(休2)20电投Y2AAA/AAA3.06（1.2bp)
1.74Y国电投05AAA/AAA2.92（1.8bp)
1.84Y20国君G4AAA/AAA2.85（-2.5bp)
1.9Y20东兴G4AAA/AAA3.05（12.3bp)
1.9Y20兴业银行小微债05AAA/AAA2.87（0bp)
1.91Y20财通C2AAA/AA+3.3（-3.7bp)
1.92Y国电投09AAA/AAA2.94（1bp)
1.92Y20河钢03AAA/AAA3.65（-3.6bp)
1.93Y+N20唐新Y6AAA/AAA3.31（-1.5bp)
38D+2Y18疏浚01AAA/AAA3.21行权（38.5bp)
2.13Y+N20交投Y3AAA/AAA3.36（-0.7bp)
64D+2Y19碧地03AAA/AAA3.5行权（0.6bp)
70D+2Y18元禾02AAA/AAA2.61行权（-6.4bp)
2.21Y20东莞农商绿色债01AAA/AAA3.01（0.8bp)
2.23Y18津投14AAA/AAA5.36（0bp)
2.23Y(休1)18津投14AAA/AAA5.36（0bp)
2.24Y20杭实G2AAA/AAA3.13（-2.3bp)
2.36Y21中泰01AAA/AAA3.02（1.5bp)
2.36Y21建设银行小微债AAA/AAA2.92（0.3bp)
2.38Y21平安银行小微债01AAA/AAA2.93（0.4bp)
2.38Y21中国银行01AAA/AAA2.92（0.1bp)
D+2Y19华发01AAA/04行权（-2.1bp)
2.46Y21中原银行01AAA/AAA3.08（0bp)
2.49Y21南网01AAA/AAA3（-0.3bp)
2.49Y(休2)21厦门国际银行小微债01AAA/AAA3.07（3.7bp)
D+2Y19杭纾01AAA/AAA2.75行权（-5.2bp)
D+2Y19新兴绿色债02AAA/AAA2.8行权（-1.2bp)
2.52Y14鄂交02AAA/AAA3.07（-2.2bp)
2.52Y14鄂交01AAA/AAA3.08（-1.2bp)
2.69Y21海通04AAA/AAA3.08（4.4bp)
D+2Y19亚迪绿色债01AAA/AAA3.05行权（19.7bp)
2.74Y21华泰G7AAA/AAA3.07（2bp)
2.78Y21国联04AAA/AAA3.26（-0.6bp)
D+2Y19华菱03AAA/AAA2.85行权（-1.8bp)
2.82Y21宁铁13AAA/AAA3.12（-0.6bp)
2.82Y(休2)21宁铁13AAA/AAA3.12（-0.6bp)
2.84Y21兴业03AAA/AAA3.11（-2bp)
2.86Y(休1)21申证08AAA/AAA3.1（1.8bp)
2.88Y21国君G9AAA/AAA3.08（-0.8bp)
2.9Y(休1)21光证G6AAA/AAA3.11（-3.4bp)
2.93Y19国管02AAA/AAA3.13（-1.7bp)
2.96Y21京投02AAA/AAA3.13（-2.1bp)
2.98Y21华宝01AAA/AAA3.3（-1.3bp)
2.99Y(休2)国电投12AAA/AAA3.（-0.1bp)
1.13Y+2Y19财金02AAA/AAA3.06行权（-1.4bp)
3.16Y19国联03AAA/AAA3.33（-2bp)
3.25Y+N19铁建Y6AAA/AAA3.35（-6.6bp)
1.48Y+2Y20象屿G1AAA/AAA3.4行权（-14.4bp)
3.5Y+NY20邮储银行永续债AAA/AAA3.63行权（0.7bp)
3.81Y+N20招商银行永续债01AAA/AAA3.72（-2.2bp)
4.01Y+N20光大银行永续债AAA/AAA3.8（0.3bp)
4.17Y+N20中国银行永续债02AAA/AAA3.79（-1.2bp)
4.18Y+NY(休1)20浦发银行永续债AAA/AAA3.（0.4bp)
4.36Y21SZMC02AAA/AAA3.45（-1bp)
4.51Y+N21邮储银行永续债01AAA/AAA3.88（-1bp)
4.51Y+NY21邮储银行永续债01AAA/AAA3.88行权（-1bp)
2.53Y+2Y(休1)21首置03AAA/AAA3.85（-9.8bp)
2.57Y+2Y21国科01AAA/AAA3.15行权（-1.2bp)
4.61Y+N21中信银行永续债AAA/AAA3.93（0.8bp)
4.61Y+N21中信银行永续债AAA/AAA3.92（-0.2bp)
4.61Y+NY(休1)21中信银行永续债AAA/AAA3.92（-0.2bp)
4.67Y+N21中国银行永续债01AAA/AAA3.91（0.2bp)
4.67Y+N21中国银行永续债01AAA/AAA3.89（-1.9bp)
4.67Y+N21中国银行永续债01AAA/AAA3.9（-0.9bp)
4.67Y+NY21中国银行永续债01AAA/AAA3.91行权（0.2bp)
4.69Y21广铁03AAA/AAA3.47（-0.3bp)
4.72Y+N21工商银行永续债01AAA/AAA3.91（0bp)
4.72Y+N21工商银行永续债01AAA/AAA3.9（-1bp)
4.72Y+N21工商银行永续债01AAA/AAA3.89（-2bp)
4.72Y+N21工商银行永续债01AAA/AAA3.88（-3bp)
4.72Y+N21工商银行永续债01AAA/AAA3.（0.5bp)
4.72Y+NY21工商银行永续债01AAA/AAA3.91行权（0bp)
4.73Y+N21交通银行永续债AAA/AAA3.91（0bp)
4.73Y+N21交通银行永续债AAA/AAA3.9（-1bp)
4.73Y+NY21交通银行永续债AAA/AAA3.91行权（0bp)
2.84Y+2Y21诚通11AAA/AAA3.3行权（1.6bp)
2.88Y+2Y21赣铁02AAA/AAA3.28行权（-0.4bp)
1.94Y+2Y+1Y21甘金01AAA/AAA3.96行权（1bp)
4.95Y21鄂交投01AAA/AAA3.59（3.3bp)
4.95Y21鄂交01AAA/AAA3.59（3.3bp)
4.99Y21中航01AAA/AAA3.59（0bp)
D+5Y17交通银行二级AAA/AAA2.8行权（0bp)
D+5Y17华夏银行二级01AAA/AAA2.8行权（-1.4bp)
D+5Y17华夏银行二级01AAA/AAA2.83行权（1.6bp)
6Y20汇金01AAA/03.47（0bp)
1.18Y+5Y17工商银行二级02AAA/AAA2.85行权（0bp)
1.61Y+5Y18农业银行二级01AAA/AAA2.96行权（1.1bp)
2.07Y+5Y18中国银行二级02AAA/AAA3.1行权（0bp)
2.25Y+5Y18济西投AAA/AAA3.17行权（-4.4bp)
3.9Y+5Y20宁波银行二级AAA/AAA3.71行权（-0.9bp)
3.91Y+5Y20中信银行二级AAA/AAA3.68行权（0.8bp)
3.91Y+5Y20中信银行二级AAA/AAA3.67行权（-0.2bp)
4Y+5Y20浦发银行二级03AAA/AAA3.67行权（-2.3bp)
4.01Y+5Y20中国银行二级01AAA/AAA3.行权（0bp)
4.35Y+5Y21工商银行二级01AAA/AAA3.68行权（0.6bp)
4.5Y+5Y16鄂科投债AAA/AAA3.9行权（-2.5bp)
4.69Y+5Y21长沙银行二级AAA/AA+4.08行权（-2.5bp)
4.9Y+5Y21建设银行二级01AAA/AAA3.69行权（0.1bp)
4.9Y+5Y21建设银行二级01AAA/AAA3.行权（-0.4bp)
4.9Y+5Y21建设银行二级01AAA/AAA3.行权（-0.7bp)
4.9Y+5Y21建设银行二级01AAA/AAA3.行权（0.6bp)
4.9Y+5Y21建设银行二级01AAA/AAA3.行权（0.3bp)
9.9Y21国君11AAA/AAA3.8（-0.3bp)
4.93Y+5Y21邮储银行二级01AAA/AAA3.69行权（0bp)
4.93Y+5Y21邮储银行二级01AAA/AAA3.行权（-0.5bp)
9.93Y21国管03AAA/AAA3.79（-1.5bp)
4.93Y+5Y21邮储银行二级01AAA/AAA3.行权（-0.7bp)
4.93Y+5Y21邮储银行二级01AAA/AAA3.行权（0.2bp)
4.93Y+5Y21邮储银行二级01AAA/AAA3.行权（0.5bp)
9.99Y21国君13AAA/AAA3.81（0.1bp)
2.47Y+10Y19鄂科投债01AAA/AAA3.45行权（-3.1bp)
5.73Y+5Y+3Y20陕煤二AAA/AAA3.95行权（-2.6bp)
AA+方面，
86D(休1)18城发01AA+/04.4（-1.1bp)
88D16淮交通AA+/03.4（-6bp)
95D20虞资D2AA+/02.9（0bp)
D(休5)15绍新城债AA+/AA+3（6.3bp)
D21句容D1AA+/05（2.4bp)
1.36Y16瑞安债AA+/AA+3（-3.6bp)
1.51Y20徐矿MTNAA+/AA+3.39（-2.2bp)
1.53Y16白下国资债AA+/AAA3.03（-5.4bp)
1.71Y16肥西城投债AA+/AAA3.1（-1.6bp)
1.73Y18宁开控AA+/AA+3.2（0.2bp)
2.9Y19联发02AA+/AAA3.88（-0.3bp)
D+2Y19大华01AA+/AA+5.9行权（13.2bp)
1.57Y+2Y20山路01AA+/AA+3.23行权（0.7bp)
D+2Y+1Y20宜春03AA+/AA+3.05行权（-2.6bp)
2.09Y+2Y20南港01AA+/AA+3.52行权（-1.2bp)
4.58Y19渝中专项债01AA+/AA+3.97（-2.6bp)
2.82Y+2Y21临开01AA+/04.1行权（-1.4bp)
2.88Y+2Y21拱墅05AA+/03.69行权（12.3bp)
2.79Y+4Y21胶城01AA+/AA+3.78行权（-1.8bp)
AA方面，
D15九江置地债AA/AA3.01（-0.7bp)
D(休1)17宜交01AA/AA+3（-4.7bp)
D15漳经发债AA/AA3.3（0.1bp)
1.33Y(休2)16四会国资债AA/AA3.38（0.4bp)
1.48Y16荆州城投债AA/AA3.23（0.6bp)
1.49Y16龙虎山旅发债AA/AA4.95（-2.9bp)
1.52Y16宝应债AA/AAA3.2（-3.7bp)
1.52Y16随州高新债AA/AA5.6（-2.6bp)
1.93Y16开福城投债02AA/AA+3.45（-1bp)
D+1Y18智光01AA/AAA3.7行权（0.2bp)
1.34Y+1Y21成兴01AA/AA+6.76行权（-2.7bp)
2.82YPR永州投AA/AAA3.95（2.6bp)
2.86YPR衡滨江AA/AAA4.55（1.9bp)
2.38Y+2Y21石交01AA/04.1行权（32.5bp)
公司债
周五竞价系统成交较为活跃，地产债延续跌势，“16富力04”跌逾8%，“20融侨01”跌4%。
A股
A股市场，沪指探底回升收红，电力、风电股掀涨停潮，锂电板块上演V型反弹，川能动力水下拉升封板。个股仍跌多涨少，两市成交额超1.3万亿，为连续第43个交易日破万亿，追平2年创下的历史纪录。板块上，医药医疗股保持强势，白酒板块拉升，酒鬼酒涨停，机场航运、新冠检测概念午后走强，煤炭、钢铁板块双双大跌，工业母机、元宇宙概念回调。从盘面上，抽水蓄能、电力、CRO概念、风电等板块涨幅前列，煤炭开采、工业母机、钢铁、稀缺资源等板块跌幅居前。截止收盘，沪指涨0.19%报收.97，深成指涨0.71%报收.36，创业板指涨2.06%报收3.26。
转债
转债市场，中证转债指数跌0.03%报.35点，本周累计跌2.6%，创近八个月最大周跌幅，成交额维持在千亿高位。日内两市近七成转债下跌，跌幅超2%的可转债共68只，主要集中在计算机、电子、电力设备及新能源行业，今天转债跌超9%，钧达转债和弘信转债均跌超8%，华钰转债和石英转债均跌超7%，溢利转债跌近6%，久吾转债、精达转债和康隆转债均跌逾5%，天康转债跌逾4%，盘中一度跌20%触发临停。今日涨幅超2%的可转债共29只，风电转债大涨，天能转债涨超26%，盘中二次临停，刷新历史新高，福能转债涨超10%，蒙电转债涨超9%。节能转债涨超8%。晨丰转债高开低走最终收涨逾9%，创3个月新债最差首日表现，转股溢价率达14.09%。9月以来共上市了7只新债，首日平均涨幅为26.88%。
闫宜乘：A股
黄柏杨：短融、中票、公司债
平玥：资金面、一级市场
邱琪：企业债
邢儒风：转债
丁玥：国债、金债、存单
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