01
资金面
央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，年9月7日人民银行以利率招标方式开展了亿元逆回购操作。今日到期亿，净回笼亿。
今日资金面整体平衡偏收敛，各期限价格较上一日略有上行。早盘，大行股份制融出谨慎，隔夜需求堆积，银行类7天14天需求渐起，隔夜加权到+5附近成交，7天2.1-2.2%，14天21天2.15-2.25%，1m2.3-2.4%成交。非银类同样融出谨慎，7天价格开盘报在2.25-2.3%，较上一日中枢价格上行5bp，隔夜+10-20成交，14天2.3-2.35%，1m2.5-2.6%，均较上一日小幅上行。盘中资金供给略有好转，预期转松，隔夜需求降到加权附近bid。午盘后，盘面未见显著宽松，隔夜在加权附近胶着，需求基本能较快平盘，少量减点成交，依然维持在2.1%以上，其他期限价格维持早盘行情，成交较少。直至尾盘，隔夜少量低价成交，1.8%左右。
02
一级市场
利率
21国开11(增发6)，期限1Y，规模90，中标利率2.，全场倍数3.89，边际倍数7.6
21国开07(增发10)，期限3Y，规模70，中标利率2.，全场倍数5.32，边际倍数5.75
21国开08，期限5Y，规模70，中标利率2.83，全场倍数6.77，边际倍数1.36
21农发清发03(增发7)，期限2Y，规模30，中标利率2.，全场倍数6.07，边际倍数1.58
21农发清发04(增发4)，期限7Y，规模50，中标利率3.，全场倍数4.05，边际倍数72
CP
21苏州文旅SCP,0.60Y,3亿,AA,无担保,国企,
21扬州化工SCP,0.74Y休1,3亿,AA,无担保,国企,
21深投控SCP,0.74Y,10亿,无评级,地方国有企业,
21沪电力SCP,0.27Y,20亿,AAA,中央国有企业,
21津城建SCP,0.49Y,15亿,AAA,地方国有企业,
21上实SCP,0.50Y,15亿,AAA,地方国有企业,
21平安租赁CP,1.00Y,5亿,AAA,公众企业,
MTN
21粤能源MTN,3.00Y休1,30亿,AAA,无担保,国企,
21张保实业MTN,3.00Y休1,3亿,AA,无担保,国企,
21渝康资产MTN,3.00Y,10亿,AAA,中央国有企业,
21西安港MTN,3+2Y,7亿,AA,地方国有企业,
企业债
无
周三簿记企业债
21昆城投债02,7亿,7年,AAA/AAA,东吴证券,无,3.0%-4.3%,2-4PM
21江北产投债03,8亿,7年,AAA/AAA,天风证券,无,4.2%,2-4PM
21瑞丽仁隆债,7亿,7年,AA/AA,红塔证券,无,7.0%-8.0%,2-4PM
03
二级市场
国债
国债期货大致平开，一路走低，两点半后跌幅明显扩大，各期限收跌。主力合约T收跌0.25%，收在99.，跌破，TF收跌0.13%，收在.，TS收跌0.04%，收在.。
国债交投较为活跃，各期限收益率上行2bp左右。具体来看，上2.25bp收在2.67，上2.2bp收在2.。
具体成交，
10ytkn2.，2.，2.,2.上2.2bp
金债
金债交投活跃，各期限收益率呈上行趋势，五点后收益率明显上行后回落并稳定。具体成交价格方面，上2.25bp，收在2.，上1.9bp，收在3.。
具体成交
5ytkn2.，2.,2.96,2.上2.25bp
10ytkn3.,3.,3.,3.上1.9bp
国开
非国开
短融
周二短融成交继续回升，各期限成交均较多，AAA占比上升，成交在2.25-2.78收益区间，成交继续在估值附近小幅震荡，买盘以基金和银行理财为主。
AAA方面，
2D21江铜SCPAAA/02.44（24bp)
2D21大唐发电SCPAAA/02.4（25bp)
3D21国信证券CPAAA/A-12.3（20.1bp)
3D21苏交通SCPAAA/02.25（1bp)
3D21宁沪高SCPAAA/02.25（5bp)
6D21恒健SCPAAA/02.35（15bp)
7D20武金控SCPAAA/02.53（-2bp)
8D21上实SCPAAA/02.25（5bp)
8D21中铝集SCPAAA/02.3（5bp)
10D20中盐CPAAA/A-12.42（-1bp)
10D21宁沪高SCPAAA/02.25（5.1bp)
10D21广发证券CPBCAAA/A-12.17（-0.4bp)
10D21宝钢SCPAAA/02.25（5.1bp)
10D20津城建CPAAA/A-12.7（6bp)
10D21广发证券CPBCAAA/A-12.15（-2.4bp)
10D21中信建投CPBCAAA/A-12.2（2.6bp)
10D21宝钢SCPAAA/02.2（0.1bp)
10D21华为SCPAAA/02.3（0bp)
16D21中车SCPAAA/02.15（-0.1bp)
17D21中电路桥SCPAAA/02.3（3.6bp)
17D21宝钢SCPAAA/02.25（3.6bp)
18D(休2)21三峡SCPAAA/02.55（12.7bp)
19D(休1)21津城建SCPAAA/02.7（1.3bp)
19D(休1)21津城建SCPAAA/02.83（14.3bp)
21D21中建七局SCPAAA/02.3（0bp)
22D21东航股SCPAAA/02.27（1bp)
22D21赣粤SCPAAA/02.25（5.4bp)
22D21光大集团SCPAAA/02.23（3.4bp)
22D21中建五局SCPAAA/02.34（3bp)
23D21大唐集SCPAAA/02.26（6.1bp)
32D(休2)21东航SCPAAA/02.69（22.9bp)
34D21青岛国信SCPAAA/02.45（0.2bp)
35D21温州城建SCPAAA/02.43（-2.1bp)
36D21渝两江SCPAAA/02.52（0.4bp)
45D21北京国资SCPAAA/02.52（9.8bp)
47D(休1)21国能江苏SCPAAA/02.6（7.1bp)
47D(休1)21荣盛SCPAAA/02.8（-0.9bp)
47D(休1)21鲁钢铁SCPAAA/02.72（1.1bp)
50D21杭州钢铁SCPAAA/02.73（-0.9bp)
50D20铁道CPAAA/A-12.45（8bp)
51D21中电投SCPAAA/02.47（2.1bp)
52D21东财证券CPAAA/A-12.45（4.2bp)
52D21浙小商SCPAAA/02.6（0.2bp)
56D20太湖新城CPAAA/A-12.8（29.9bp)
57D21中石化SCPAAA/02.46（3bp)
64D21申万宏源CPBCAAA/A-12.4（0bp)
65D21远东租赁SCPAAA/02.8（-6.7bp)
71D21中电投SCPAAA/02.46（-0.9bp)
71D21南电SCPAAA/02.44（-0.7bp)
72D21招商证券CPBCAAA/A-12.4（0bp)
72D21浙小商SCPAAA/02.6（3.2bp)
73D21蒙牛SCPAAA/02.51（-0.8bp)
73D21国网租赁SCPAAA/02.7（-1.8bp)
78D21津城建SCPAAA/02.85（-2.9bp)
79D21银河证券CPAAA/A-12.4（0bp)
85D21东财证券CPAAA/A-12.43（-1.9bp)
87D21金隅SCPAAA/02.（-0.3bp)
90D21华侨城SCPAAA/02.53（1.2bp)
90D21汉江国资SCPAAA/02.57（1.2bp)
91D21中交建SCPAAA/02.（12.2bp)
99D21中国铜业SCPAAA/02.57（-0.1bp)
D21三峡GNAAA/02.45（-0.8bp)
D21粤海SCPAAA/02.48（-0.1bp)
D21中建六局SCPAAA/02.75（-0.9bp)
D(休1)21申能股SCPAAA/02.64（10.3bp)
D21中电投SCPAAA/02.51（0.6bp)
D(休2)21中铝SCPAAA/02.68（7.3bp)
D(休1)21宁河西SCPAAA/02.67（-1.6bp)
D21冀交投SCPAAA/02.7（3.8bp)
D21通商租赁SCPAAA/02.9（13.7bp)
D21京能洁能SCPAAA/02.56（1bp)
D21越秀金融SCPAAA/02.65（-2bp)
D21五凌电力SCPAAA/02.66（-1bp)
D21天津轨交CPAAA/A-13.05（-6.2bp)
D21远东租赁SCPAAA/03.02（-0.1bp)
D(休1)21华数SCPAAA/02.7（2.3bp)
D21大唐租赁SCPAAA/02.85（-0.7bp)
D21三一重工SCPAAA/02.69（0.7bp)
D21太湖新城CPAAA/A-12.7（-1.3bp)
D(休2)21鲁黄金SCPAAA/02.69（0.3bp)
D21杭州交投SCPAAA/02.62（-0.8bp)
D21浦发集团SCPAAA/02.63（0bp)
D(休2)21粤铁建SCPAAA/02.7（0.4bp)
D21红狮SCPAAA/02.9（-7.7bp)
D21联合水泥SCPAAA/02.75（-4.8bp)
D21广晟SCPAAA/02.72（-0.7bp)
D21融和融资SCPAAA/02.8（1.5bp)
D(休2)21锡产业CPAAA/A-12.72（-1.9bp)
D21宁河西SCPAAA/02.75（-1.7bp)
D21海尔金控SCPAAA/03.2（2bp)
D21鲁钢铁SCPAAA/03.09（14.7bp)
D21万华化学SCPAAA/02.73（1.4bp)
D21陕延油SCPAAA/02.73（-3.9bp)
D21平安租赁CPAAA/A-12.97（-0.3bp)
D21太湖新城SCPAAA/02.78（-1bp)
D(休2)21甬城投SCPAAA/02.8（0.5bp)
D21锡产业SCPAAA/02.78（-0.3bp)
D21电网CPAAA/02.65（0bp)
D21电网CPAAA/02.65（-0.9bp)
D(休2)21晋能装备CPAAA/03.19（9.7bp)
D21电网CPAAA/02.7（1.7bp)
D21电网CPAAA/02.68（-0.3bp)
D21电网CPAAA/02.7（1.7bp)
D21国电CPAAA/A-12.72（1bp)
AA+方面，
7D21吴中国太SCPAA+/02.42（-3.6bp)
8D21先行控股SCPAA+/02.57（-2.9bp)
8D21闽建工SCPAA+/02.62（-1bp)
8D21苏豪SCPAA+/02.62（-11bp)
47D(休1)21昆交产SCPAA+/04.3（-13.6bp)
58D21珠海九洲SCPAA+/02.81（-3.4bp)
73D21南通高新SCPAA+/02.65（1.1bp)
88D(休2)20银川通联CPAA+/A-13.25（9.2bp)
D(休1)21酒钢SCPAA+/04.（-29.3bp)
D21盐城东方SCPAA+/04.45（32.1bp)
D(休2)21淮安开发SCPAA+/04.2（17.2bp)
D(休1)21建安投资SCPAA+/02.8（2.6bp)
D21乌经开CPAA+/A-12.86（-1.9bp)
D21宿迁城投SCPAA+/02.72（-1.6bp)
D21海沧投资SCPAA+/03.25（5.9bp)
D21宜春交通CPAA+/A-12.68（-1.1bp)
D21良渚文化CPAA+/A-12.75（-5.2bp)
D21衢州交投SCPAA+/02.81（-0.6bp)
D21建安投资CPAA+/A-12.9（0.2bp)
D(休3)21宿迁水务SCPAA+/02.95（-3.1bp)
D(休1)21伊犁财通SCPAA+/02.98（-2.3bp)
D(休2)21武汉旅游CPAA+/A-12.9（-1.3bp)
D21娄城高新SCPAA+/02.82（2bp)
D21晋交投CPAA+/03.03（-2.1bp)
D21南京医药SCPAA+/02.93（-1.3bp)
D21江宁国资CPAA+/02.82（-0.5bp)
D21江阴公CPAA+/A-12.8（-1.3bp)
D(休2)21海沧投资CPAA+/A-13.4（-5.2bp)
AA方面，
42D21溧水产投SCPAA/03.17（-0.1bp)
D21顺鑫SCP(乡村振兴)AA/02.86（0.8bp)
D21未来科技SCPAA/03.14（-0.8bp)
D21南昌金开SCPAA/04（4.3bp)
D21叠石桥SCPAA/03.75（-6.8bp)
D(休2)21栖霞建设SCPAA/05.95（-2.6bp)
D(休2)21开封城运CPAA/04.11（-6.6bp)
中票
中票活跃度整体略有下降，仍较高水平，主要成交在1Y-3Y品种，成交在2.72-3.18收益区间，成交在估值或小幅加点，AAA占大多数，3Y以上品种比昨天成交的多，买盘主要是银行理财和保险。
AAA方面，
10D18新城控股MTNAAA/AAA5（7.1bp)
38D18中电国际MTNAAA/AAA2.58（16.9bp)
53D(休2)19荣盛MTNAAA/AAA2.84（0.2bp)
57D14粤海MTNAAA/AAA2.5（3.6bp)
59D18华润医药MTNAAA/AAA2.49（2.4bp)
66D+N18陕延油MTNAAA/AAA2.8（-2.7bp)
73D18中化工MTNAAA/AAA2.54（-2.8bp)
73D18河钢集MTNAAA/AAA2.73（-8.8bp)
82D+N(休1)18中铁股MTNAAAA/AAA2.8（20.2bp)
90D+N18赣高速MTNAAA/AAA2.65（2.2bp)
91D+N18中交二公MTNAAA/AAA2.8（6.2bp)
94D18中铝集MTNAAA/AAA2.54（-2.9bp)
94D18中铝集MTNAAA/AAA2.55（-1.9bp)
96D(休1)18津保投MTNAAA/AAA4.2（-2.6bp)
D(休1)18中银投资MTNAAA/AAA2.55（-2.5bp)
D+NY(休2)18华发实业MTNAAA/AAA4.1（25.1bp)
D+N(休1)16豫交投MTNAAA/AAA2.79（-5.9bp)
D+N(休1)18苏州高新MTNAAA/AAA2.88（2bp)
D19重庆交投MTNAAA/AAA2.65（0bp)
D19鞍钢集MTNAAA/AAA2.75（0.2bp)
D19汇金MTNAAA/AAA2.（2.5bp)
D(休1)19鞍钢MTNAAA/AAA2.86（0.5bp)
D17远洋集团MTNBAAA/AAA2.8（-0.7bp)
D(休2)19津城建MTNAAAA/AAA3.95（-5bp)
D+N17乌城投MTNAAA/AAA3.12（-0.3bp)
D19龙源电力MTNAAA/AAA2.75（0.2bp)
D19中化工MTNAAA/AAA2.8（-0.2bp)
D19中建材MTNAAA/AAA2.7（-5.8bp)
D19上实MTNAAA/AAA2.77（1.1bp)
D(休1)17川发展MTNAAA/AAA2.76（0.4bp)
D+N17兴城投资MTNAAA/AAA3.04（-5.2bp)
D19三一MTNAAA/AAA2.87（-2.3bp)
D+N17华侨城MTNAAA/AAA2.96（1.2bp)
D(休2)19南方水泥MTNAAA/AAA2.8（-1.5bp)
1.03Y20鲁钢铁MTNAAA/AAA3（-0.2bp)
1.04Y19南电MTNAAA/AAA2.72（2.9bp)
1.05Y19鲁钢铁MTNAAA/AAA3（-0.4bp)
1.05Y19苏国信MTNAAAA/AAA2.72（0.6bp)
1.16Y+N19中色MTNAAA/AAA3.（-3.1bp)
1.16Y+N20中交四局MTNAAAA/AAA3.39（0.9bp)
1.16Y+N19日照港MTNAAA/AAA3.49（-0.4bp)
1.18Y17陕延油MTNAAA/AAA2.95（1bp)
1.18Y+N20中电投MTNAAA/AAA2.92（3.2bp)
1.27Y19苏国信MTNAAA/AAA2.75（0.7bp)
1.31Y+N17中建七局MTNAAA/AAA3.06（-3.2bp)
1.32Y+N20中铁股MTNAAA/AAA3.1（1.7bp)
1.36Y20南电MTNAAA/AAA2.77（3bp)
1.36Y20南电MTNAAA/AAA2.75（1bp)
1.45Y+N20中化工MTNAAA/AAA3.43（-6.7bp)
1.45Y20远东租赁MTNAAA/AAA3.64（-0.3bp)
1.46Y20三一MTNAAA/AAA3（1bp)
1.47Y20南电MTNAAA/AAA2.75（-0.7bp)
1.47Y20中化工MTNAAA/AAA2.93（-1.7bp)
1.48Y+N20首开MTNAAA/AAA4.01（-0.7bp)
1.48Y16京汽集MTNBAAA/AAA4.2（10.3bp)
1.49Y18南京地铁MTNAAA/AAA2.79（0.3bp)
1.49Y20海淀国资MTNAAA/AAA3.6（-7.1bp)
1.49Y20苏沙钢MTNAAA/AAA3.28（3bp)
1.5Y21汇金MTNAAA/AAA2.79（2.8bp)
1.51Y20鞍钢MTNAAA/AAA3.1（-0.5bp)
1.51Y20金茂投资MTNAAA/AAA3.1（4.5bp)
1.55Y21电网GNAAA/AAA2.76（-1bp)
1.56Y20东南国资MTNAAA/AAA2.92（-1.6bp)
1.57Y(休2)18华润置地MTNBAAA/AAA2.87（0.1bp)
1.6Y20中国一汽MTNAAA/AAA2.91（3.4bp)
1.61Y20鲁能源MTNAAAA/AAA3.1（2.3bp)
1.63Y20中铁股MTNAAA/AAA2.86（3.9bp)
1.63Y20中铁股MTNAAA/AAA2.85（2.9bp)
1.64Y+N20中金集MTNAAA/AAA3.1（-0.7bp)
1.64Y16龙城投资MTNAAA/AAA3.11（-1.3bp)
1.69Y20远东租赁MTNAAA/AAA3.69（-0.6bp)
1.7Y+N20豫高管MTNAAA/AAA3.24（0.2bp)
1.75Y21中化股MTNAAA/02.91（0bp)
1.76Y20苏州高新MTNAAA/AAA2.98（-0.4bp)
1.81Y21电网MTN(可持续挂钩)AAA/02.82（0.8bp)
1.81Y+N20鲁高速MTNAAA/AAA3.05（4.4bp)
1.83Y+NY20中电投MTNAAA/AAA3.03行权（2bp)
1.84Y18九龙江MTNAAA/AAA3.01（0.7bp)
D+1Y20大连万达MTNAAA/AAA6.1行权（-28.6bp)
1.92Y21中石化MTNAAA/02.83（0bp)
1.94Y18首创集MTNAAA/AAA3.1（2.3bp)
1.96Y+NY20中节能MTNAAA/AAA3.54行权（-0.5bp)
1.96Y+N20中节能MTNAAA/AAA3.54（-0.5bp)
1.96Y18成都金融MTNAAA/AAA3.2（-0.5bp)
1.99Y+N20大唐集MTNAAA/AAA3.01（-3.1bp)
2.12Y20浙交投MTNAAA/AAA2.88（-3bp)
2.12Y+N20大唐集MTNAAA/AAA3.11（4.4bp)
2.12Y+N20中交二航MTNAAA/AAA3.5（-14.2bp)
2.18Y+N20中铝集MTNAAA/AAA3.31（0.2bp)
2.3Y18吉林高速MTNAAA/AAA3.65（-0.1bp)
2.36Y19华润MTNAAA/AAA2.98（1bp)
2.36Y19招商局MTNAAA/AAA2.97（-0.1bp)
2.38Y19国新控股MTNAAA/AAA3.02（4.7bp)
D+2Y19中油股MTNAAA/AAA2.64行权（3.6bp)
2.42Y21三峡GNAAA/AAA2.9（-0.9bp)
2.49Y21华为MTNAAA/AAA3.15（0.8bp)
2.5Y21苏国信MTNAAA/AAA3.03（3.6bp)
2.51Y19闽投MTNAAA/AAA3.02（2.4bp)
2.52Y19冀交投MTNAAA/AAA3.17（-1bp)
2.61Y21华能GN(碳中和债)AAA/AAA3（-1.2bp)
1.71Y+1Y21大唐集MTNAAA/02.86行权（2bp)
2.75Y21中外运MTNAAA/AAA3.1（-1bp)
2.78Y21光大控股MTNAAA/AAA3.09（-2.5bp)
2.79Y21中银投资MTNAAA/AAA3.16（1.6bp)
2.8Y21中铝集MTNAAA/03.2（0.1bp)
2.8Y21苏交通MTN(权益出资)AAA/03.04（0.1bp)
2.86Y21江北建投MTNAAA/03.33（-2bp)
2.87Y21国电MTNAAA/AAA3.05（-0.7bp)
2.9Y21中交一公MTNBAAA/03.22（-0.5bp)
1.91Y+1Y21晋能装备MTNAAA/AAA5行权（43bp)
2.93Y21苏交通MTNAAA/03.06（-0.4bp)
2.93Y21苏交通MTNAAA/03.07（0.6bp)
2.93Y21光明MTNAAA/03.（0.7bp)
2.95Y21华电股MTNAAA/03.06（-1.1bp)
2.96Y21西南水泥MTNAAA/AAA3.23（-0.9bp)
2.97Y21江北新区MTNAAA/03.36（-1.6bp)
2.97Y21粤财投资MTNAAA/AAA3.15（-0.2bp)
2.98Y21铁塔股份MTNAAA/03.08（0.4bp)
2.98Y21临沂城投MTN(革命老区)AAA/03.46（-1.9bp)
2.99Y21国电MTNAAA/03.（-1.2bp)
2.99Y21中车集MTNAAA/03.07（-0.8bp)
2.99Y21南京铁建MTNAAA/03.18（-3.6bp)
.2.99Y21中车集MTNAAA/03.07（-0.8bp)
3.03Y19津城建MTNBAAA/AAA6.07（-20.6bp)
3.11Y19赣水投MTNAAA/AAA3.24（0.2bp)
3.11Y+N19华能水电MTNAAA/AAA3.42（-0.1bp)
3.17Y19石国投MTNAAA/AAA3.25（0.2bp)
3.2Y19陕煤化MTNAAA/AAA3.42（-2.4bp)
3.24Y19陕煤化MTNAAA/AAA3.43（-2.3bp)
1.5Y+2Y(休1)20湖北文旅(疫情防控债)MTNAAA/AAA3.4（0.2bp)
1.5Y+2Y20湖北文旅(疫情防控债)MTNAAA/AAA3.39行权（-0.8bp)
3.54Y20甘国投MTNAAA/AAA3.78（1.7bp)
3.69Y15锡城发MTN(10年期)AAA/AAA3.35（1.1bp)
1.78Y+2Y20南山开发MTNAAA/AAA3行权（3.4bp)
1.95Y+2Y20诚通控股MTNAAAA/AAA3.05行权（4.7bp)
2.16Y+2Y20华远陆港MTNAAA/AAA3.96行权（-19.9bp)
4.5Y14豫交投MTNAAA/AAA3.63（-3.6bp)
2.53Y+2Y21越秀集团MTNAAA/AAA3.1行权（0.2bp)
2.64Y+2Y21龙城发展MTNAAA/AAA3.28行权（-1.6bp)
2.72Y+2Y21成渝高速MTNAAA/AAA3.16行权（-2bp)
2.76Y+2Y21国盛MTNAAA/03.06行权（2.3bp)
4.76Y21苏国信MTNAAA/03.4（0.3bp)
4.91Y21苏国信MTNAAA/03.4（-2.4bp)
2.93Y+2Y21首开MTNAAA/03.45行权（-0.5bp)
2.93Y+2Y21泸州窖MTNAAA/AAA3.18行权（-0.2bp)
4.94Y21河北高速MTNAAA/AAA3.65（4.1bp)
2.95Y+2Y21兴城投资GNAAA/AAA3.2行权（-0.9bp)
4.96Y21苏州高新MTNAAA/03.65（5bp)
4.99Y21越秀集团GN(革命老区)AAA/AAA3.51（-2.8bp)
6.97Y(休2)21福州城投MTNAAA/03.8（-2.5bp)
6.97Y21福州城投MTNAAA/03.8（-2.5bp)
7.64Y14鲁高速MTNAAA/AAA3.71（-1.4bp)
9.93Y21光大集团MTNBAAA/03.（0.1bp)
AA+方面，
51D+NY16株洲国投MTNAA+/AA+4.1行权（0.7bp)
52D18中广核租MTNAA+/AA+2.73（0.2bp)
D+N(休2)16日照港集MTNAA+/AA+3.5（-15.7bp)
D19上饶城投MTNAA+/AA+2.86（-10.7bp)
D(休1)17南京浦口MTNAA+/AA+2.9（-0.7bp)
D17安庆城投MTNAA+/AA+2.85（-0.6bp)
D(休1)19湘江投资MTNAA+/AA+4.38（-3.7bp)
D19乌高新MTNAA+/AA+3（-2.1bp)
D+N19福建漳州MTNAA+/AA+3.33（-7.4bp)
D(休1)19开滦股MTNAA+/AA+3.88（-1.6bp)
1.14Y19武进经发MTNAA+/AA+3.07（-0.3bp)
1.15Y17滁州城投MTNAA+/AA+2.96（-1.4bp)
1.5Y20德源投资MTNAA+/AA+3.85（-16.8bp)
1.53Y(休1)20均胜电子(疫情防控债)MTNAA+/AA+6.77（18bp)
1.53Y20株国投MTNAA+/AA+4.11（-5.1bp)
1.58Y+N21义乌国资MTNAA+/AA+3.6（-1.2bp)
D+1Y20牧原MTNAA+/AA+3.4行权（12.7bp)
1.65Y18日照港MTNAA+/AA+3.15（0.5bp)
1.91Y20红豆MTNAA+/AAA4.75（-2bp)
1.93Y20光明房产MTNAA+/AA+3.6（2.4bp)
2.13Y20徐新国资MTNAA+/AA+3.06（-0.2bp)
2.16Y20成都建工MTNAA+/AA+3.55（5.5bp)
2.16Y+N20四川发电MTNAA+/AA+3.8（-5.3bp)
2.37Y21红豆MTNAA+/AAA5（1.4bp)
2.38Y21徐州经开MTNAA+/AA+3.（6.3bp)
2.53Y19泰州城建MTNAA+/AA+3.4（-3.5bp)
2.55Y21静安投资MTNAA+/AA+3.13（-0.8bp)
2.59Y21相城城建MTNAA+/AA+3.22（3.8bp)
2.59Y19宜昌城控MTNAA+/AA+3.2（5.3bp)
2.61Y19衢州国资MTNAA+/AA+3.19（0.2bp)
2.62Y+N21萧山交投MTNAA+/AAA3.8（-4bp)
2.64Y21静安置业MTN(权益出资)AA+/AA+3.3（0.4bp)
2.79Y21杭州湾新MTNAA+/03.35（1.6bp)
2.81Y+N21义乌国资MTNAA+/AA+4.2（5.1bp)
D+2Y19景国资MTNAA+/AA+4.1行权（14.7bp)
2.91Y21金外滩MTNAA+/AA+3.36（-0.1bp)
2.91Y21浏阳城建MTNAA+/AA+3.44（2.8bp)
D+2Y19水发集团MTNAA+/AA+3.5行权（-0.9bp)
2.97Y21福建能源MTNAA+/03.4（-1.3bp)
1.24Y+2Y19天津环城MTNAA+/AA+5.2行权（17.5bp)
3.57Y20上饶国资MTNAA+/AA+4.08（0.1bp)
3.64Y20惠州交投MTNAA+/AA+3.32（-1.1bp)
1.7Y+2Y20广州高新MTNAA+/AA+3.08行权（-0.6bp)
2.72Y+2Y21宁乡城投MTNAA+/03.74行权（-3.3bp)
4.76Y21舟山交投MTNAA+/AA+3.9（-3bp)
2.96Y+2Y21滨江城建MTNAA+/03.18行权（-51.2bp)
D+5Y17芜湖宜居MTNAA+/AA+2.75行权（-3.9bp)
AA方面，
42D18吉安城建MTNAA/AA2.82（-0.1bp)
D(休7)19湘家荡MTNAA/AAA3.05（9.6bp)
D(休5)15新庐陵MTNAA/AA3.33（-8.6bp)
D(休1)20康缘集(疫情防控债)MTNAA/AAA3.（0bp)
D17新开元MTNAA/AA5.95（11.6bp)
1.14Y17滁州同创MTNAA/AA3.6（0.1bp)
1.3Y19袍江工业MTNAA/AA3.59（-0.6bp)
1.55Y18涪陵交通MTNAA/AA5.75（3.9bp)
1.94Y16环太湖MTNAA/AA4.9（41.7bp)
1.99Y18十堰城投MTNAA/AA3.4（-0.4bp)
1.35Y+1Y21扬州化工MTNAA/AA5.65行权（-0.7bp)
2.39Y21黄石城投MTNAA/AA3.67（-0.9bp)
D+2Y19蚌埠经开MTNAA/AA6.3行权（-13.7bp)
1.31Y+2Y19九江置地MTNAA/AA3.25行权（0.1bp)
1.49Y+2Y20荆州城投MTNAA/AA3.2行权（-1.4bp)
1.87Y+2Y20泸州工投MTNAA/AAA5.5行权（-24.5bp)
存单
存单一级1M休六，其余期限均为工作日到期。1M国股询在2.25%-2.28%，3M国股询在2.30%，6M国股询在2.40%，1Y国股大行询在2.66%-2.67%，部分国股和大行在2.67%位置募集较多量。
二级存单交投较为活跃，全期限均有成交，相对热门期限为9M-1Y，成交收益率略有上行。1M国股大行成交在1.90%-1.95%，不跨年国股成交在2.30-2.35%，跨年方面，明年春节前到期国股成交在2.44%-2.47%，不跨一季度国股成交在2.52%-2.55%，9M国股成交在2.58%-2.61%，1Y国股成交在2.66%-2.67%。
企业债
最近信用品种横盘情况比较明显，成交品种也比较扎堆。企业债2到3年的成交位置在3.00~3.20区间的成占每天成交的一半，5年则是永续（3.79）和次级（3.63）成交量占据绝大多数，除此之外就都是交易所公司债。
AAA方面，
16D16浙证债AAA/AAA2.27（-0.4bp)
49D18同煤06AAA/03.8（-18.8bp)
59D18齐鲁银行绿色金融01AAA/AAA2.（-2.2bp)
70D18中铝03AAA/AAA2.53（2.4bp)
71D16南京银行02AAA/AAA2.35（-5bp)
76D18海通05AAA/AAA2.4（0bp)
77D11铁道08AAA/AAA2.37（-5.7bp)
77D16环球03AAA/AAA2.9（0.9bp)
85D14甘公02AAA/AAA2.8（-8.9bp)
96D(休1)18中泰01AAA/AAA2.5（4.8bp)
D+N(休2)18铁Y09AAA/AAA2.7（9.6bp)
D+NY18化学Y1AAA/AAA2.69行权（-10.7bp)
D(休2)20平证06AAA/AAA2.5（3.1bp)
D21远东S1AAA/A-13.1（-2.4bp)
D+NY(休2)19安租Y1AAA/AAA3.3（1.4bp)
D17苏新01AAA/AAA2.63（-1.8bp)
D+N19中航Y1AAA/AAA2.72（-1bp)
D12鲁高速AAA/AAA2.6（4.6bp)
D17复药01AAA/AAA2.88（-3.5bp)
D12石油05AAA/AAA2.63（3.9bp)
D12石油05AAA/AAA2.62（2.9bp)
D(休2)19华泰G1AAA/AAA2.62（-0.5bp)
D19江苏银行绿色金融01AAA/AAA2.63（-1.4bp)
D21兵装S1AAA/A-12.65（1.8bp)
DG17龙源1AAA/AAA2.69（-0.5bp)
D19国君G3AAA/AAA2.64（-1.5bp)
D19隧道01AAA/AAA2.65（0.5bp)
D17金隅01AAA/AAA2.69（-0.7bp)
D(休2)19穗建01AAA/AAA2.72（1.6bp)
D19建材07AAA/AAA2.7（-1.2bp)
D(休1)19HG02AAA/AAA3.8（-10.3bp)
D(休1)19联通01AAA/AAA2.68（2.2bp)
D17杭旅02AAA/AAA2.8（1.9bp)
D+NY电投Y13AAA/AAA2.8行权（-4.5bp)
D17金地01AAA/AAA2.83（-5.2bp)
D(休1)19华电04AAA/AAA2.67（-0.8bp)
D+NY电投Y15AAA/AAA2.8行权（-4.8bp)
D(休2)19广发证券金融债01AAA/AAA2.7（1.8bp)
D19建银03AAA/AAA2.72（-0.9bp)
D(休2)19航集01AAA/AAA2.7（1.7bp)
D17广电01AAA/AAA2.83（-0.3bp)
D+NY19深能Y1AAA/AAA2.81行权（-4.6bp)
1.01Y19厦门银行02AAA/AAA2.78（-6.2bp)
1.01Y17联投01AAA/AAA3.36（-3.3bp)
1.02Y19航控07AAA/AAA2.75（-6.1bp)
1.02Y19建材12AAA/AAA2.71（-2.9bp)
1.05Y+N19延长Y1AAA/AAA3.24（-3.2bp)
1.05Y19安租08AAA/AAA3.55（0.7bp)
1.09Y19招商证券金融债01BCAAA/AAA2.7（-1.2bp)
1.11Y19HDGJ01AAA/AAA2.71（1bp)
1.12Y+N20建材Y2AAA/AAA2.98（-0.6bp)
1.13Y+N19信保Y1AAA/AAA3.36（-2.2bp)
1.14Y19CHNE05AAA/AAA2.69（-1.5bp)
1.15Y17北控02AAA/AAA2.75（4.5bp)
1.15Y+N20安租Y4AAA/AAA4（-5.7bp)
1.19Y+NY19交建Y1AAA/AAA2.93行权（-3.1bp)
1.19Y+N17青信Y1AAA/AAA3.1（-2.8bp)
1.2Y12豫铁投债AAA/AAA3.04（-4.6bp)
1.21Y19兴业消费金融债02AAA/AAA2.85（0.3bp)
1.24Y+N20中化Y9AAA/AAA3（0.9bp)
1.27Y19交通银行02AAA/AAA2.7（2.2bp)
1.31Y+N19二商Y1AAA/AAA3.15（-4.3bp)
1.34Y20CHNE01AAA/AAA2.74（0.1bp)
1.35Y(休2)20银河C2AAA/AAA3.01（-3.6bp)
D+1Y20复地01AAA/AAA4行权（-27.9bp)
1.45Y20兴业G1AAA/AAA2.8（-0.8bp)
1.45Y20渤海银行02AAA/AAA3.15（3.9bp)
1.46Y20深铁01AAA/AAA2.78（-0.1bp)
1.47Y20海通01AAA/AAA2.77（1.1bp)
1.48Y+N20安租Y1AAA/AAA4.45（2.8bp)
1.53Y18龙湖01AAA/AAA3.09（2.4bp)
1.53Y18吉高02AAA/AAA3.3（-3bp)
1.54Y+NY20能投Y1AAA/AAA6.47行权（5.6bp)
1.55Y(休1)20华泰G1AAA/AAA2.77（0.3bp)
1.55Y20北湾银行小微债01AAA/AAA3.43（11.8bp)
1.57Y+N21安租Y1AAA/AAA4.45（0.9bp)
1.58YGC机场01AAA/AAA2.78（-0.7bp)
1.6Y+NG20FXY1AAA/AAA2.96（4bp)
1.61Y18蛇口01AAA/AAA2.85（-0.1bp)
1.61Y18苏通01AAA/AAA2.8（-1.1bp)
1.63Y20兵装02AAA/AAA2.76（-3.8bp)
1.63Y16温城专项债02AAA/AAA2.92（1.9bp)
1.65YPR太新01AAA/AAA2.9（-0.5bp)
1.66YGC国铁01AAA/AAA2.83（-3.3bp)
1.72Y20兴业银行小微债03AAA/AAA2.78（1.3bp)
1.76Y18安租04AAA/AAA3.8（1.3bp)
1.78Y+N21鄂科Y1AAA/AAA3.6（-4.8bp)
1.83Y20招港01AAA/AAA2.95（-3.3bp)
1.87Y20国君G4AAA/AAA2.8（-0.3bp)
1.89Y+NY20电投Y5AAA/AAA2.98行权（-4.2bp)
1.9Y+NY20北控Y1AAA/AAA3.03行权（0.7bp)
1.9Y19碧地02AAA/AAA4.27（5.4bp)
1.92Y18宁安02AAA/AAA2.97（-4.9bp)
1.95Y+NG20天成YAAA/AAA4.28（0.1bp)
1.95Y+NY(休1)20电投Y8AAA/AAA2.98（-5.3bp)
1.97Y(休1)20河西01AAA/03.15（-0.1bp)
1.99Y16碧园05AAA/AAA5.3（19.1bp)
1.99Y20苏交G3AAA/AAA2.88（-0.5bp)
2.03Y20济建03AAA/03.21（-0.3bp)
2.03Y18中铝02AAA/AAA3.03（0.4bp)
49D+2Y20同煤05AAA/03.9行权（-8.8bp)
2.13Y20申证10AAA/AAA2.85（0.8bp)
2.18Y20招商银行小微债01AAA/AAA2.85（-0.3bp)
2.18Y+N20延长Y6AAA/AAA3.53（-0.4bp)
2.18Y20交通银行02AAA/AAA2.84（-0.6bp)
2.18Y20交通银行02AAA/AAA2.（-1.1bp)
69D+2Y18闽纾债AAA/AAA2.36行权（-4.5bp)
2.19Y18中铝04AAA/AAA3.06（-0.2bp)
84D+2Y18复药03AAA/AAA2.8行权（4.4bp)
2.23Y20沪地产02AAA/AAA3（1.7bp)
2.27Y18浙国资债01AAA/AAA3（8.3bp)
D+2Y18皖投02AAA/AAA2.55行权（-3bp)
2.29Y15投资01AAA/AAA3.78（12.2bp)
2.37Y(休1)21申证C1AAA/AAA3（-5.3bp)
2.38Y21国君C1AAA/AAA3.08（-2.6bp)
2.39Y+N19中国银行永续债01AAA/AAA3.28（0bp)
2.41Y21北京银行小微债01AAA/AAA2.9（-2.5bp)
D+2YG19川铁1AAA/02.93行权（-1.9bp)
2.52Y21南网01AAA/AAA2.92（-0.4bp)
2.53Y21华夏银行01AAA/AAA2.87（-1.2bp)
D+2Y19北方01AAA/AAA2.65行权（-0.4bp)
D+2Y19唐租01AAA/AAA2.93行权（0.2bp)
2.55Y21浦发银行01AAA/AAA2.88（-0.4bp)
2.55Y21浦发银行01AAA/AAA2.87（-1.4bp)
2.58Y21交通银行小微债AAA/AAA2.87（-1.6bp)
2.59Y21国投01AAA/AAA2.97（-0.4bp)
2.6Y21农业银行小微债AAA/AAA2.87（-1.7bp)
2.62Y21北京银行小微债02AAA/AAA2.91（-2.9bp)
2.63Y21交银租赁债02AAA/AAA3.05（-0.2bp)
D+2Y19信投01AAA/AAA3.65行权（-11.9bp)
2.68Y14铁道02AAA/AAA2.（-1.1bp)
D+2Y19广基01AAA/AAA2.89行权（1.8bp)
2.73Y19南网04AAA/AAA2.92（-3.6bp)
2.74Y+N19民生银行永续债AAA/AAA4.26（-2.4bp)
2.76Y21中信银行小微债AAA/AAA2.88（-2.1bp)
2.76Y21中信银行小微债AAA/AAA2.89（-1.1bp)
2.78Y+N21铁建Y1AAA/AAA3.31（-0.5bp)
2.84Y19蛇口03AAA/AAA3.1（1.3bp)
2.87Y+N21交建Y1AAA/AAA3.23（-0.7bp)
2.87Y+N21首钢Y3AAA/AAA3.75（2.4bp)
2.88Y21华安G2AAA/AAA3.15（0.6bp)
2.89Y(休1)21申证08AAA/AAA3.04（1.1bp)
2.89Y(休1)21中国银行02AAA/AAA2.9（-1.2bp)
2.89Y21中国银行02AAA/AAA2.9（-1.2bp)
D+2Y19电气01AAA/AAA3.1行权（1.1bp)
2.9Y19北汽06AAA/AAA5（11.1bp)
2.91Y21国君G9AAA/AAA3.01（-2.3bp)
2.91Y21宁铁14AAA/AAA3.05（-1.1bp)
2.92Y国电投08AAA/AAA3.04（1bp)
2.93Y19扬子02AAA/AAA3.2（-0.5bp)
D+2Y19信投03AAA/AAA3.71行权（-10.5bp)
2.93Y19太钢02AAA/AAA3.2（-3.7bp)
2.94YGC融和01AAA/AAA3.28（-1bp)
2.95Y21海通07AAA/AAA3.04（-0.4bp)
2.95Y21上海银行AAA/AAA2.（1bp)
2.95Y21上海银行AAA/AAA2.98（0.5bp)
2.96Y国电投10AAA/AAA3.04（0.3bp)
2.96Y+NG21FRY1AAA/AAA3.53（-0.8bp)
D+2Y19南集01AAA/AAA2.78行权（-2.1bp)
2.97Y+NG21FRY3AAA/AAA3.53（-0.9bp)
2.97Y21广州银行小微债02AAA/AAA3.03（-0.9bp)
2.97Y+N21陕煤Y3AAA/AAA4（24.9bp)
2.98Y21光明一AAA/AAA3.07（3bp)
2.98Y21海通08AAA/AAA3.（-0.5bp)
2.98Y21国铁01AAA/AAA3.08（-3bp)
2.98Y21京投02AAA/AAA3.06（-1.5bp)
D+2Y20荣盛G2AAA/AAA3.13行权（-4.4bp)
3Y21国铁02AAA/AAA3.（71.5bp)
3Y21国铁02AAA/AAA3.08（-0.4bp)
3Y21国铁02AAA/AAA3.07（-1.5bp)
3Y21国铁02AAA/AAA3.（-1.7bp)
1Y+2Y20安租05AAA/AAA3.3行权（16.3bp)
3.03YPR杭地铁AAA/AAA2.95（0.1bp)
1.16Y+2Y19联投02AAA/03.55行权（1.2bp)
3.21Y19新际05AAA/AAA3.24（9.1bp)
1.45Y+2Y20豫园01AAA/AAA4.18行权（6bp)
3.53Y+N20邮储银行永续债AAA/AAA3.55（2.7bp)
3.53Y20中煤01AAA/AAA3.3（-0.1bp)
1.56Y+2Y(休1)20首业02AAA/03.9（5.3bp)
1.56Y+2Y20首业02AAA/03.9行权（5.3bp)
3.59Y20国丰01AAA/AAA3.3（-1.1bp)
1.62Y+2Y18龙源绿色债01AAA/AAA2.86行权（0.5bp)
D+3Y19津投09AAA/AAA3.92行权（-2.2bp)
3.68Y+NY20农业银行永续债01AAA/AAA3.58行权（1.2bp)
3.68Y+NY20农业银行永续债01AAA/AAA3.行权（0.7bp)
3.68Y+N20农业银行永续债01AAA/AAA3.58（1.2bp)
3.68Y+N20农业银行永续债01AAA/AAA3.（0.7bp)
3.84Y+N20招商银行永续债01AAA/AAA3.66（-0.5bp)
D+3Y19南网05AAA/AAA2.7行权（2.8bp)
1.93Y+2Y20金街02AAA/AAA2.97行权（4.6bp)
1.95Y+2Y20沪地产01AAA/AAA2.95行权（2.1bp)
1.95Y+2Y20沪地01AAA/AAA2.95行权（2.1bp)
1.99Y+2Y20湘路04AAA/AAA3.04行权（0.6bp)
2.03Y+2Y20科创01AAA/AAA3.04行权（-0.5bp)
4.04Y+N20光大银行永续债AAA/AAA3.73（1bp)
2.04Y+2Y20青纾01AAA/AAA3.04行权（-0.6bp)
2.16Y+2Y20碧地04AAA/AAA4.34行权（4.9bp)
4.19Y+N20中国银行永续债02AAA/AAA3.72（1.1bp)
2.21Y+2Y20杭金01AAA/AAA3.行权（2.9bp)
4.27Y+N20中国银行永续债03AAA/AAA3.71（-1.6bp)
2.34Y+2Y21广越01AAA/AAA3.03行权（0bp)
2.34Y+2Y19中粮02AAA/AAA3.1行权（0.4bp)
2.35Y+2Y21锡公01AAA/AAA3.1行权（-0.4bp)
2.41Y+2Y21珠华01AAA/AAA4.35行权（-6.5bp)
2.48Y+2Y21北港01AAA/AAA4.13行权（-0.7bp)
1.5Y+3Y(休1)18京资02AAA/AAA2.78（0.9bp)
2.49Y+3Y+3Y21青城01AAA/03.12行权（-16.3bp)
4.6Y21国君G2AAA/AAA3.36（5.1bp)
4.63Y+N21中信银行永续债AAA/AAA3.8（-0.4bp)
2.68Y+2Y21穗发01AAA/AAA3.05行权（-1bp)
4.7Y+NY21中国银行永续债01AAA/AAA3.79行权（-0.1bp)
4.7Y+N21中国银行永续债01AAA/AAA3.79（-0.1bp)
4.7Y21国君G4AAA/AAA3.35（2.5bp)
4.71Y(休1)21华泰G6AAA/AAA3.36（3.3bp)
4.75Y+NY21工商银行永续债01AAA/AAA3.79行权（-0.5bp)
4.75Y+N21工商银行永续债01AAA/AAA3.79（-0.5bp)
4.76Y+NY21交通银行永续债AAA/AAA3.79行权（-0.5bp)
2.76Y+2Y21广越04AAA/AAA3.1行权（-0.2bp)
4.76Y+N21交通银行永续债AAA/AAA3.8（0.5bp)
4.76Y+N21交通银行永续债AAA/AAA3.（0bp)
4.8Y21广金02AAA/AAA3.44（0.4bp)
4.83Y21福投03AAA/AAA3.46（8.4bp)
4.84Y21中证10AAA/AAA3.35（0.2bp)
2.87Y+2Y21穗建01AAA/AAA3.08行权（-1.1bp)
4.88Y21深高01AAA/AAA3.38（-0.7bp)
4.9Y(休1)21深投03AAA/AAA3.39（0bp)
4.9Y21深投03AAA/AAA3.39（0bp)
4.9Y21深投03AAA/AAA3.4（1bp)
4.91Y21申宏06AAA/AAA3.45（-0.9bp)
4.91Y21建材04AAA/AAA3.43（-3bp)
4.91Y21建材04AAA/AAA3.45（-1bp)
2.92Y+2Y21金街04AAA/AAA3.13行权（3bp)
2.95Y+2Y21豫水01AAA/03.43行权（2.6bp)
4.95Y21先导03AAA/AAA3.76（1.2bp)
2.96Y+2Y21中车G1AAA/03.04行权（0.3bp)
4.97Y21国管04AAA/AAA3.42（0.6bp)
1.06Y+5Y17中国银行二级01AAA/AAA2.85行权（-1bp)
1.11Y+5Y17农业银行二级AAA/AAA2.88行权（1.1bp)
1.17Y+5Y17工商银行二级01AAA/AAA2.88行权（0bp)
2.39Y+2Y+2Y21福新01AAA/AAA3.1行权（-0.8bp)
1.63Y+5Y13同煤债AAA/AAA5行权（-18.4bp)
1.64Y+5Y18农业银行二级01AAA/AAA2.96行权（-0.4bp)
4.85Y+2Y21广越07AAA/AAA3.45行权（-3bp)
4.91Y+2Y21诚通14AAA/AAA3.6行权（-1bp)
1.99Y+5Y18中国银行二级01AAA/AAA3.05行权（2bp)
2.02Y+5Y18中信银行二级01AAA/AAA3.行权（2.1bp)
2.02Y+5Y18中信银行二级01AAA/AAA3.09行权（2.6bp)
2.05Y+5Y18建设银行二级01AAA/AAA3.06行权（2bp)
2.2Y+5Y18招商银行二级01AAA/AAA3.08行权（-2.2bp)
2.53Y+5Y19农业银行二级02AAA/AAA3.17行权（2.5bp)
2.55Y+5Y19工商银行二级01AAA/AAA3.18行权（3.1bp)
2.59Y+5Y19农业银行二级04AAA/AAA3.18行权（2bp)
8.17Y19川发06AAA/AAA3.8（-0.2bp)
8.25Y19川发08AAA/AAA3.8（-0.6bp)
3.62Y+5Y(休2)20南京银行二级01AAA/AAA3.53（4.2bp)
3.62Y+5Y20南京银行二级01AAA/AAA3.53行权（4.2bp)
3.66Y+5Y20农业银行二级01AAA/AAA3.44行权（2.2bp)
3.66Y+5Y20农业银行二级01AAA/AAA3.45行权（3.2bp)
3.9Y+5Y(休2)20浦发银行二级01AAA/AAA3.55（3.3bp)
3.92Y+5Y20苏州银行二级AAA/AA+3.91行权（0.3bp)
3.93Y+5Y20中信银行二级AAA/AAA3.53行权（0.5bp)
3.93Y+5Y20中信银行二级AAA/AAA3.5行权（0.8bp)
4.16Y+5Y20广发银行二级01AAA/AAA3.59行权（1bp)
4.19Y+5Y20工商银行二级02AAA/AAA3.55行权（0bp)
4.37Y+5Y21工商银行二级01AAA/AAA3.56行权（-2.7bp)
4.72Y+5Y21长沙银行二级AAA/AA+4.06行权（-0.6bp)
9.75Y21华能04AAA/AAA3.7（0bp)
9.79Y21华能05AAA/AAA3.7（0bp)
9.87Y21申证07AAA/AAA3.77（1.7bp)
4.92Y+5Y21建设银行二级01AAA/AAA3.63行权（-1.3bp)
4.96Y+5Y21邮储银行二级01AAA/AAA3.62行权（-2.5bp)
4.96Y+5Y21邮储银行二级01AAA/AAA3.63行权（-1.5bp)
4.96Y+5Y21邮储银行二级01AAA/AAA3.64行权（-0.5bp)
9.97Y21申证11AAA/AAA3.76（0.2bp)
9.98Y21绍城G2AAA/AAA4.15（3.9bp)
9.92Y+5Y21建设银行二级02AAA/AAA3.行权（-0.6bp)
9.96Y+5Y(休2)21邮储银行二级02AAA/AAA3.81（0.4bp)
AA+方面，
45D14乐山国资债AA+/AA+2.8（7.1bp)
50D16江控01AA+/AA+2.8（0bp)
57D14鹿城债AA+/AA+2.8（4.7bp)
99D20东台D1AA+/04.36（-9.6bp)
D+N(休1)156.SH18海投Y1AA+/AA+4.2（-0.5bp)
D17东莞债AA+/AA+2.9（-10.3bp)
D15宜兴城建债AA+/AA+2.82（-0.6bp)
D19中飞01AA+/AA+4.3（1.8bp)
1.05Y(休1)17电建债AA+/AA+3.03（-0.6bp)
1.27Y+N20中咨Y1AA+/AAA3.26（-4.1bp)
1.27Y19同辐债AA+/AA+3.05（-3.1bp)
D+1Y20苏科01AA+/03.42行权（-6.6bp)
1.61Y(休1)18义乌02AA+/03.1（2.7bp)
1.64Y16芜湖交投专项债01AA+/AA+2.99（-2bp)
1.78Y(休1)20沪开01AA+/AA+3.16（-3.1bp)
1.96YPR16晋城AA+/AAA3.06（-0.1bp)
2.04Y16芜湖交投专项债02AA+/AA+3.12（4.4bp)
2.1Y16锦都债AA+/AA+3.34（-5.6bp)
43D+2Y16沪宁01AA+/AA+3.15行权（67.6bp)
D+2Y19浦土01AA+/AAA2.5行权（-2.4bp)
D+2Y19太阳G1AA+/AAA2.77行权（-5bp)
D+2Y19望城02AA+/03.16行权（-1.6bp)
D+2Y19龙交01AA+/03.12行权（-0.7bp)
2.76YPR海盐债AA+/AAA3.2（1.9bp)
2.84YPR即旅债AA+/AA+3.49（-0.6bp)
2.94YPR启城投AA+/AAA3.31（-0.5bp)
D+2Y19连城02AA+/03.2行权（-4.7bp)
1.7Y+2Y20十六01AA+/AA+3.33行权（-4.4bp)
1.16Y+3YS20凉山2AA+/AA+6.22行权（1.8bp)
2.27Y+2Y20衢资03AA+/03.28行权（3.9bp)
4.52Y19乌经开债AA+/AA+4.02（0.1bp)
1.55Y+2Y+1Y21信地03AA+/AA+3.66行权（7.1bp)
2.55Y+2Y21市政02AA+/03.8行权（1bp)
2.77Y+2Y21中企01AA+/AAA3.2行权（0.1bp)
2.81Y+2Y(休1)21建发G1AA+/AA+4.54（4.3bp)
5.05Y19长兴城投专项债AA+/AA+4.79（-0.7bp)
AA方面，
75D(休1)18海怡01AA/AA8.6（38.2bp)
D(休1)PR郴高投AA/AA4.62（-2bp)
D(休2)PR荆门债AA/AA+3.18（3.1bp)
D17余杭01AA/03.25（-11.1bp)
D(休1)15鹰潭高新债AA/AA+3.35（9.3bp)
1.04Y17徐工01AA/AAA4.3（-23.3bp)
1.12YPR通高新AA/AAA2.98（5.2bp)
1.34Y(休1)16平阳债AA/AA3.41（1.3bp)
1.34Y16平阳债AA/AA3.41（1.3bp)
1.37Y(休9)16衡阳交投债AA/AA3.7（-10.8bp)
D+1Y18洞庭02AA/04.8行权（6.1bp)
2.02Y16宜环科债AA/AA3.64（-5.1bp)
41D+2Y18中凯02AA/AAA3.25到期（59.5bp)
2.15Y16宁棚改项目债02AA/AA+4（-5.1bp)
79D+3Y19运和02AA/03.65行权（-21.8bp)
3.45Y20晋江开发绿色债AA/AA+4.16（-0.5bp)
1.64Y+2Y20麓建01AA/AA+3.8行权（-9.1bp)
4.53Y19武夷管廊债AA/AA4.34（-2.2bp)
2.88Y+2Y21天心01AA/AAA3.34行权（-1.6bp)
4.89Y19亳州城建债AA/AA+4.8（-5.8bp)
2.98Y+2Y21沪房01AA/AA3.63行权（0.2bp)
2.98Y+2Y21沪房01AA/AA3.63到期（0.2bp)
4.79Y+2Y21臻龙债AA/AAA4.4行权（-3.5bp)
公司债
周二公司债方面，富力、恒大依旧大幅下跌。以0.58Y“16富力04”为例，今日最低跌超12%，截至收盘跌幅为6.09%，净价69.元，较高点跌幅超30%。
A股
A股市场，三大指数集体走高，沪指逼近年内高点，中证0指数创出年内新高，两市全天成交额超1.4万亿，连续35个交易日突破1万亿。板块方面，航运、军工板块拉升，煤炭、钢铁、天然气等资源股表现强势。个股方面，上涨家数近家，鞍钢股份、本钢板材、山西焦化、云煤能源、金牛化工、山东海化、中盐化工等近50只个股涨停。截至收盘，沪指涨1.51%，报.56点；深成指涨1.07%，报.90点；创指涨0.72%，报3.49点。北向资金净买入近61亿元，连续第12日净买入，追平年内最长连续净买入纪录。
转债
转债市场延续上涨趋势，中证转债指数继续走高，收涨1.27%报.46，今日有78只转债涨超2%，晶瑞转债、金禾转债和金诺转债涨超10%，精达转债、天壕转债、本钢转债等涨超5%。今日跌超2%的转债仅有2只，光华转债收跌3.18%，钧达转债收跌2.39%。
闫宜乘：A股
黄柏杨：短融、中票、公司债
平玥：资金面、一级市场
邱琪：企业债
邢儒风：转债
丁玥：国债、金债、存单
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